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Il prezzo di Ethereum supera la resistenza a 400$ spinto dall’ottimismo nelle opzioni su ETH

Set 1, 2020 | Blockchain, Fintech, Trading | 0 commenti

Il rapporto put/call di Ethereum ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 3 mesi, suggerendo che i trader si aspettano un ulteriore aumento del prezzo di Ether.

Nel corso degli ultimi tre mesi, l’open interest delle opzioni su Ether (ETH) è aumentato del 230%, raggiungendo un valore totale pari a 393 milioni di dollari. Per quanto impressionante, la cifra in sé non spiega come i trader stanno utilizzando gli strumenti derivati.

Open interest delle opzioni su Ether, in USD

Open interest delle opzioni su Ether, in USD. Fonte: Skew

I livelli degli strike sembrano rialzisti

Il primo elemento da osservare sono i livelli di prezzo (strike) più utilizzati. Neanche questa informazione offre una visione chiara sulle opzioni, in quanto possono comunque essere usate per strategie rialziste o ribassiste.

In generale, un grafico che presenta strike inferiori al livello di mercato corrente indica che i trader sono stati colti alla sprovvista da un recente aumento, oppure che gli investitori attualmente rialzisti sono in inferiorità numerica.

Opzioni su Ether divise per strike, (in migliaia)

Opzioni su Ether divise per strike, (in migliaia). Fonte: Skew

Secondo i dati rappresentati sopra, attualmente l’open interest delle opzioni su Ether con strike a 380$ o inferiore è pari a 535.000$, mentre quello delle opzioni con strike a 425$ o superiore ammonta a 243.000$.

Questa disparità potrebbe essere parzialmente spiegata dalla bull run che a fine luglio ha portato l’asset al livello dei 400$, segnando una crescita del 68%, anche se non si tratta necessariamente di un indicatore positivo.

A differenza dei contratti future, le opzioni sono divise in due segmenti. Le opzioni call consentono all’acquirente di comprare Ether a un prezzo di esercizio fisso entro una data di scadenza. Al contrario, i venditori dello strumento saranno tenuti a vendere Ether.

Misurando le differenze tra le attività in opzioni call (di acquisto) e opzioni put (di vendita), possiamo stimare un sentiment di mercato complessivo.

Rapporto put/call delle opzioni su Ether

Rapporto put/call delle opzioni su Ether. Fonte: Skew

Al momento, l’open interest delle opzioni put è inferiore del 21% rispetto a quello delle opzioni call. Si tratta del livello più basso degli ultimi 3 mesi e indica un ottimismo generale da parte dei trader di opzioni.

Pur essendo un indicatore efficace, il rapporto put/call riflette operazioni che potrebbero essere avvenute più di un mese fa. Di conseguenza, per ottenere una valutazione più accurata del sentiment di mercato attuale è necessario concentrare l’attenzione sull’indicatore 25% delta skew.

L’indicatore skew conferma l’ottimismo su ETH

Il 25% delta skew mette a confronto opzioni call (di acquisto) e opzioni put (di vendita) equivalenti. Se la protezione contro gli aumenti di prezzo usando opzioni call è più costosa, l’indicatore skew si sposta nel range negativo. Quando invece gli investitori sono ribassisti avviene il contrario, le opzioni put sono negoziate con un premio e l’indicatore skew si muove in campo positivo.

Grafico a 3 mesi del 25% delta skew delle opzioni su ETH

Grafico a 3 mesi del 25% delta skew delle opzioni su ETH. Fonte: Skew

Il grafico presentato sopra mostra uno spostamento verso una posizione rialzista da fine maggio, raggiungendo a fine luglio un livello fortemente ottimista a -20%. Attualmente, lo skew si trova a -12%, in territorio rialzista, confermando la stima del rapporto put/call.

Nel complesso, le opzioni su Ether sembrano rialziste nonostante la concentrazione di strike sotto il livello dei 400$.

I punti di vista e le opinioni qui espressi sono esclusivamente dell’autore e non riflettono necessariamente i punti di vista di Cointelegraph. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi. Dovresti condurre una ricerca propria quando prendi una decisione.

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